Будь в курсе свежих новостей и обзоров, вместе с ATW

Общее ознакомление с валютными контрактами на разницу цен (CFD) выпущенными IBKR.

CFD на Forex от IB: факты, вопросы и ответы 09 / 05 / 22 Герман Чижов Просмотры: 190 Рейтинг:

Forex CFD от IBKR доступны для тех же 85 торгуемых валютных пар, которые IBKR предлагает как Spot FX, с такими же низкими комиссиями и маржинальными ставками. В отличие от этого, контракты на разницу цен на рынке Форекс представляют собой высококонкурентную модель финансирования в стиле контрактов, подробно описанную ниже.

Предупреждение о рисках

Правила ESMA для CFD (только для розничных клиентов)

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) ввело в действие новые правила CFD, вступившие в силу 1 августа 2018 года.

Правила включают: 1) ограничения кредитного плеча при открытии позиции CFD; 2) правило закрытия маржи для каждого счета; и 3) защита от отрицательного баланса для каждой учетной записи. Решение ESMA применимо только к розничным клиентам.

Профессиональные клиенты не затронуты.

Дополнительную информацию см. в следующих статьях:

Функции IBKR Forex CFD

Прозрачные котировки DMA: IBKR обеспечивает узкие спреды и существенную ликвидность в результате объединения потоков котировок от 14 крупнейших мировых валютных дилеров, которые составляют более 70% доли рынка на глобальном межбанковском рынке. рынок*. Это приводит к отображаемым котировкам размером всего 0,1 PIP. IBKR не делает надбавки к котировкам, а пропускает полученные цены и взимает отдельную небольшую комиссию.

*Источник: опрос Euromoney FX FX Poll 2016.

Перенос процентной ставки: CFD на Forex пролонгируются, отражая базовую разницу в процентных ставках соответствующей валютной пары. Это в принципе похоже на броски TOM Next, используемые другими брокерами, но обеспечивает большую стабильность, поскольку эталонные ставки обычно менее волатильны, чем ставки свопов. Кроме того, IBKR применяет низкий спред финансирования, который для основных пар начинается всего с 1,0% и может достигать 0,5% для крупных балансов. Более волатильные пары имеют более высокие спреды финансирования.

Процентная ставка для CFD на Forex от IBKR основана на контрольном показателе валютной пары и спреде. Эталоном является разница между эталонными курсами IBKR для двух валют. Он рассчитывается как + Базовая валюта BM – Валюта котировки BM.

Например, 21 апреля 2016 г. базовая ставка фунта стерлингов составляла 0,483 %, а курс доллара – 0,37%. Применимая контрольная ставка:

GBP.USD BM +0,48% - 0,37% = +0,113%

Применимая ставка клиента: пара BM – спред IBKR для длинных позиций, BM + спред для коротких позиций:

Длинная ставка GBP.USD +0,113% - 1,00% = -0,887%

Короткая ставка GBP.USD +0,113% + 1,00% = +1,113%

Важно отметить, что длинная ставка применяется как кредит, а короткая — как дебет. Следовательно, для длинной позиции положительная ставка означает кредит, отрицательная ставка — начисление. Однако для коротких позиций положительная ставка означает комиссию, отрицательная — кредит.

Проценты начисляются на стоимость контракта, выраженную в валюте котировки, и зачисляются или списываются в этой валюте. Например:

Проценты по остаткам CFD Forex рассчитываются на основе отдельного контракта, а не в сочетании или взаимозачете с другими валютными рисками, включая Spot FX. Хотя IBKR не ссылается напрямую на ставки своп, IBKR оставляет за собой право применять более высокие спреды в исключительных рыночных условиях, например, во время скачков ставок своп, которые могут произойти в конце финансового года.

Торговля: CFD IBKR Forex торгуются точно так же, как Spot FX, с теми же более чем 20 доступными типами ордеров и алгоритмами. Торговать CFD на Forex от IBKR можно как в классическом TWS, так и в IBKR FX Trader. Чтобы найти контракт, которым вы хотите торговать, в классическом TWS или FX Trader, введите валютную пару (например, EUR.USD) и выберите Sec Tyoe CFD во всплывающем окне выбора контракта.

относительно других остатков Forex, хранящихся на счете, включая Spot FX. Маржа начинается с 2,5% от стоимости контракта для основных валютных пар. Подробности по всем валютным парам можно найти здесь. На розничных клиентов распространяется минимальная нормативная начальная маржа в размере 3,33 % или 5 % в зависимости от валютной пары.

Мы делаем это в интересах обеспечения прозрачной структуры ценообразования, вместо того, чтобы завышать наши котировки и не взимать комиссию, как это практикуется многими форекс-брокерами. Комиссионные распределяются по уровням в зависимости от ежемесячного объема торгов и варьируются от 0,20 базисных пунктов до 0,08 базисных пунктов. Объемы как CFD на Forex, так и спотовых FX учитываются для уровней.

Разрешения на торговлю. Чтобы торговать CFD на Forex, необходимо настроить разрешение на торговлю CFD на Forex на клиентском портале.

Если ваша учетная запись открыта в IBKR (Великобритания) или в IBKR LLC, IBKR создаст новый сегмент учетной записи (идентифицируемый с помощью вашего существующего номера учетной записи плюс суффикс «F»). Как только настройка будет подтверждена, вы можете начать торговать. Вам не нужно отдельно пополнять F-счет, средства будут автоматически переведены для выполнения маржинальных требований CFD с вашего основного счета.

Если ваша учетная запись принадлежит другой организации IBKR, требуется только разрешение; дополнительный сегмент аккаунта не требуется.

Пример торговли (профессиональные клиенты)

Открытие позиции

Вы покупаете 10 лотов (200 000) CFD на EUR.CHF по цене 1,16195 доллара США за 232 390 швейцарских франков, которые затем удерживаете в течение 5 дней.

 

Ежедневный процент
Позиция GBP.USD Закрытие Стоимость в долларах США Курс USD
GBP.USD -20 000 1,43232 -28 646,40 1,113% -0,89

 

CFD на валютные пары EUR.CHF – новая позиция
Справочная базовая цена
Справочная цена CFD 1,16188 - 1,16195
Действие Купить
Количество 200 000
Торговая стоимость 232 390,00 швейцарских франков
Маржа (3% x 232 390) 9 100 австралийских долларов

Закрытие позиции

 

Взимаются проценты (на 232 390 швейцарских франков за 5 дней)
Уровень I (пара BM 0,42 % - спред IB 1%) CHF 232 390,00 -0,58% (CHF 18,72)

 

Выход из позиции CFD
Сценарий прибылиСценарий убытка
Справочная базовая цена 1,16840 - 1,16848 1,15539 - 1,15546
CFD Базовая цена 1,16840 - 1,16848 1,15539 - 1,15546
Действие Продать
Количество 200 000 200 000
Стоимость сделки 233 680,00 швейцарских франков 231 078,00 швейцарских франков
Торговые прибыли и убытки 1 290,00 швейцарских франков (1 312,00 швейцарских франков)
Финансирование (18,72 швейцарских франка) (18,72 швейцарских франков)
Комиссия за вход 0,002% (4,65 швейцарских франков) (4,65 швейцарских франков)
Комиссия за вход 0,002%< /td> (4,67 швейцарских франков) (4,62 швейцарских франка)
Общая сумма прибылей и убытков 1 261,96 швейцарских франков (1 339,99 швейцарских франков)

 

Ресурсы CFD

Ниже приведены полезные ссылки с более подробной информацией о предложениях IBKR по контрактам на разницу:

Часто задаваемые вопросы

Может ли кто-нибудь торговать CFD на Forex от IBKR?

Все клиенты могут торговать CFD IBKR, кроме резидентов США, Канады и Гонконга. Нет никаких исключений, основанных на типе инвестора, из исключений, основанных на резидентстве.

В чем разница между CFD IBKR Forex и IBKR Cash Forex?

IBKR Cash Forex — это сделка наличными с кредитным плечом, при которой вы получаете две валюты, составляющие пару. Ваши остатки, связанные с торговлей на рынке Форекс, объединяются с другими вашими остатками, возникающими в результате другой вашей торговой деятельности, и вы платите или получаете проценты по этим консолидированным остаткам на основе эталонного курса для каждой валюты.

В отличие от этого, CFD на Forex от IBKR представляют собой контракт, который предоставляет риск, но не поставляет базовые валюты, и вы платите или получаете проценты от номинальной стоимости контракта. Базовая ставка для контракта представляет собой разницу между эталонными ставками для двух базовых валют. Это в принципе похоже на пролонгацию TOM Next, используемую другими брокерами, но обеспечивает большую стабильность, поскольку эталонные ставки, как правило, менее волатильны, чем ставки свопа.

Подробный пример см. в разделе «Перенос процентов» выше.

Есть ли требования к рыночным данным?

Рыночные данные для CFD на Forex от IBKR такие же, как и для Leverage FX. Это глобальное и бесплатное разрешение.

Как мои сделки и позиции по CFD отражаются в моих отчетах?

Если вы являетесь клиентом IBKR (Великобритания) или IBKR LLC, ваши позиции по CFD хранятся в отдельном сегменте счета, который определяется вашим основным номером счета с суффиксом «F». Вы можете просматривать отчеты о деятельности для F-сегмента отдельно или вместе с вашей основной учетной записью. Вы можете сделать выбор в окне выписки в Клиентском портале.

Если вы являетесь клиентом других организаций IBKR, отдельного сегмента не существует. Вы можете просматривать свои позиции в обычном режиме вместе с позициями, не связанными с CFD.

Могу ли я торговать CFD на Forex с теми же типами ордеров и алгоритмами, что и Spot FX, и могу ли я торговать ими в FX Trader?

Да, торговый опыт идентичен.



Комментарии (0)